期货交易中的“趋势跟踪”策略步骤是什么？

在期货交易中，“趋势跟踪”策略是一种被广泛应用的交易方法，它旨在通过识别和跟随市场趋势来获取利润，本文将详细介绍该策略的具体操作步骤,帮助投资者更好地理解和应用。

确定交易品种

期货市场涵盖了众多交易品种，如农产品、金属、能源等，投资者需要根据自身的资金规模、风险承受能力和对不同品种的了解程度来选择合适的交易品种。

• 资金规模：资金量较小且风险承受能力较低的投资者，可以选择波动相对较小的农产品期货，如黄大米、玉米等，这些品种的价格波动较小，风险较低,适合初级投资者。

• 风险承受能力：风险承受能力较高、追求高收益的投资者，可以选择金属（如黄金、白银）或能源（如原油、天然气）期货，这些品种价格波动较大,但收益潜力也更高。

• 对品种的了解：对某些品种比较熟悉或了解其供需关系的投资者，可以选择该品种进行交易，对于大豆市场,投资者可以关注美国的生产情况和国际市场需求变化。

选择合适的交易品种是趋势跟踪策略的基础，因为不同品种的市场波动、趋势强度和交易活跃度各不相同,选择不当可能会导致交易失误。

识别市场趋势

准确识别市场趋势是趋势跟踪策略的核心，投资者可以运用多种技术分析工具来判断趋势的方向和强度，常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、布林带等。

• 移动平均线：移动平均线是一种简单而有效的技术指标，短期移动平均线通常用于判断短期趋势，而长期移动平均线则用于判断长期趋势，当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，通常被视为上涨趋势的信号；反之,则可能是下跌趋势的信号。

• 相对强弱指标（RSI）：RSI是一种衡量市场超买或超卖状态的指标，当RSI从低于30上升到高于70时,通常被视为趋势反转的信号。

• 布林带：布林带由价格的移动平均线和标准差组成，布林带的窄宽和价格在布林带中的位置也可以提供趋势强度和支撑/阻力位的信息。

除了技术指标，投资者还可以通过分析K线图的形态来判断趋势,常见的K线形态包括：

• 头肩顶：价格在短期内形成一个低点，然后再次反弹至高点，之后回落至低点，这种形态通常预示着短期上升结束,下跌开始。

• 头肩底：价格在短期内形成一个高点，然后再次下跌至低点，之后反弹至高点，这种形态通常预示着短期下跌结束,上升开始。

• 上升三角形：价格在底部形成一个低点，然后逐步上升至顶点，之后可能下跌,但整体趋势是向上的。

• 下降三角形：价格在顶部形成一个高点，然后逐步下跌至底点，之后可能上升,但整体趋势是向下的。

通过结合技术指标和K线形态,投资者可以更准确地识别市场趋势。

设定入场点

在确定了市场趋势后，投资者需要寻找合适的入场时机，在上涨趋势中，投资者可以在价格回调至重要支撑位时入场；在下跌趋势中,则可以在价格反弹至重要阻力位时入场。

• 上涨趋势中的入场点：在上涨趋势中，价格会经历周期性的回调，投资者可以寻找价格回调至支撑位时入场，支撑位是价格在经历回调后可能反弹的支持水平,常见的支撑位类型包括：

  • 前期支撑位：价格在市场开盘后形成的支撑位,通常由前期的高点或移动平均线组成。

  • 均线支撑位：价格在移动平均线（如20日线、50日线）附近形成支撑位,通常是价格反弹的支撑点。

  • 重要历史支撑位：价格在过去交易中曾多次反弹的支撑位,通常具有较强的支撑力量。

• 下跌趋势中的入场点：在下跌趋势中，价格会经历周期性的反弹，投资者可以寻找价格反弹至阻力位时入场，阻力位是价格在反弹后可能下跌的阻力水平,常见的阻力位类型包括：

  • 前期阻力位：价格在市场开盘后形成的阻力位,通常由前期的低点或移动平均线组成。

  • 均线阻力位：价格在移动平均线（如20日线、50日线）附近形成阻力位,通常是价格反弹后的阻力点。

  • 重要历史阻力位：价格在过去交易中曾多次下跌的阻力位,通常具有较强的阻力力量。

投资者还需要考虑成交量的变化，如果在入场点附近成交量放大，说明市场的参与度较高,趋势的延续性可能更强。

设置止损和止盈点

止损和止盈是期货交易中控制风险和保护利润的重要手段。

• 止损点：止损点的设置应该根据投资者的风险承受能力和市场的波动情况来确定，止损点可以设置在入场点下方一定的比例处，以防止亏损过大,止损点的位置可以根据市场波动的幅度和投资者的风险承受能力来调整。

  • 如果市场波动较大，投资者可以设置止损点在入场点下方5%-10%的位置。

  • 如果市场波动较小，投资者可以设置止损点在入场点下方1%-3%的位置。

• 止盈点：止盈点的设置则可以根据市场的趋势和目标利润来确定，投资者可以根据技术分析中的阻力位或支撑位来设置止盈点，也可以设定一个固定的盈利目标,止盈点的位置可以根据市场的波动和投资者的风险偏好来调整。

进行仓位管理

合理的仓位管理可以帮助投资者降低风险,提高资金的使用效率。

• 仓位大小：每次交易的仓位不应超过总资金的20%-30%，这样可以确保在遇到极端市场波动时,资金不会遭受过大的损失。

• 分批建仓和平仓：为了降低市场波动对交易的影响，投资者可以采用分批建仓和平仓的方法，在市场趋势明显时，投资者可以先建仓一部分，等待市场确认趋势后，再逐步建仓，同样，在利润达到止盈点或趋势发生改变时，投资者可以分批平仓,避免一次性大幅损失。

跟踪和调整策略

市场趋势是不断变化的，投资者需要密切跟踪市场动态,及时调整自己的交易策略。

• 跟踪市场动态：投资者需要定期查看市场的价格走势、成交量变化和技术指标的变化,以判断市场趋势是否发生了改变。

• 调整策略：如果市场趋势发生了改变，投资者应该及时平仓止损，避免进一步的损失，如果市场趋势延续，投资者可以根据情况适当调整止盈点,以获取更多的利润。

趋势跟踪策略是一种有效的交易方法,它要求投资者具备市场敏感度和较强的自律能力。